고빈도 트레이딩 시스템의 성능 향상을 위해 Go 대신 Rust로 전환한 사례.
이 기사에서는 고빈도 트레이딩 시스템에서 Go 대신 Rust를 선택한 이유를 다룹니다. 47마이크로초의 지연으로 230만 달러의 차익 거래 기회를 놓친 경험을 바탕으로, Rust로 아키텍처를 재작성한 후 평균 실행 시간은 89 마이크로초에서 12 마이크로초로 감소했습니다. 마이크로초 단위의 성능 데이터가 결정적이었던 사례를 통해, 고빈도 트레이딩의 경제적 중요성을 강조합니다.
A case study on switching from Go to Rust for high-frequency trading system performance.
This article discusses the decision to shift from Go to Rust in a high-frequency trading system. After missing a $2.3M arbitrage opportunity due to a 47 microsecond delay, the architecture was completely rewritten in Rust. This resulted in the average execution latency dropping from 89 microseconds to 12 microseconds. The article highlights the critical nature of microsecond-level performance in trading economics.